Description du poste

Le contexte fonctionnel

Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, une banque de financement et d'investissement, vous interviendrez en tant que développeur d'outils de trading pour les desks de trésorerie court terme et long terme.

La mission s'inscrit dans un environnement de trésorerie bancaire couvrant les activités court terme et long terme. Le périmètre fonctionnel englobe les produits de taux, les produits de change et les instruments de fixed income, dans un contexte de trading actif nécessitant des outils de pricing et de gestion de positions robustes.

Le besoin

La mission requiert le développement d'outils de trading en C#, VBA et Python à destination des desks de trésorerie. Elle implique l'intégration de flux de market data Reuters et Bloomberg, ainsi que l'implémentation de pricers couvrant les produits de trésorerie : taux fixes, taux flottants, forex, obligations et prêts-emprunts cash. De solides connaissances fonctionnelles en rates, fixed income, FX et repo sont indispensables.

Vos missions

• Développement d'outils de trading en C#, VBA et Python pour les desks de trésorerie court terme et long terme
• Intégration des flux de market data provenant de Reuters et Bloomberg
• Implémentation de pricers pour les produits de trésorerie (obligations, swaps, forex, repo)
• Maintenance et évolution des applications existantes de pricing et de gestion de positions
• Collaboration avec les traders pour la compréhension des besoins fonctionnels et l'optimisation des outils

L'environnement

Domaines : trading, trésorerie, fixed income, rates, FX, repo, cash management

Outils & données : C#, VBA, Python, Reuters, Bloomberg, Black-Scholes

Le consultant

Formation Bac+5 - Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance.

Une expérience en développement d'outils quantitatifs ou de trading est attendue, avec une maîtrise de Python, VBA et C++, ainsi qu'une pratique de Bloomberg et Reuters pour l'intégration de market data. La connaissance de Black-Scholes et des mécanismes de pricing est requise, de même qu'une bonne compréhension fonctionnelle des univers trading, treasury, rates, FX, fixed income et repo.

Apprécié : maîtrise de SQL, expérience en calibration de modèles de taux.

Les modalités

Île-de-France • CDI • Démarrage : Dès que possible

Pourquoi Canopee

• Cabinet spécialiste de la finance de marché et du secteur bancaire depuis 2009
• Une Practice dédiée, animée par un Practice Leader garant de votre trajectoire technique
• Double suivi Talent Manager et Business Manager, au sein d'une BU dédiée
• Choix de mission et accompagnement individualisé tout au long du parcours

Le process

Échange avec votre Talent Manager (30 min) → entretien métier avec la Practice → rencontre client.

Nos engagements

Canopee s'engage en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.