Description du poste




Type de métier



Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents




Intitulé du poste



Responsable Validation des Modèles Quantitatifs H/F




Type de contrat



CDI




Date prévue de prise de fonction



01/10/2026




Poste avec management



Oui




Cadre / Non Cadre



Cadre




Missions



Au sein de la Direction des Risques et Contrôles Permanents de LCL, l'équipe Validation des Modèles Quantitatifs a pour mission principale d'exercer un second regard indépendant sur les modèles internes de LCL et du Groupe Crédit Agricole sur le risque de crédit, dans le cadre du dispositif Bâlois et sur des modèles développés pour la politique d'octroi, de recouvrement et de provisionnement de LCL.



Cette équipe jeune et dynamique, sous la responsabilité d'un manager, est composée de 5 collaborateurs tous experts de la modélisation quantitative et des réglementations sur le risque de crédit et de modèle, et selon les besoins d'alternants et stagiaires.



En tant que responsable de l'équipe vos missions seront :

• d'organiser la planification des travaux et des comités en priorisant au regard des exigences réglementaires, des normes du Groupe et des enjeux ;


• de vous assurer de la qualité des analyses et des livrables de l'équipe et de veiller au respect des délais ;


• d'accompagner la montée en compétences de vos collaborateurs et de leur apporter un soutien technique ;


• d'échanger régulièrement avec le responsable de la Validation des modèles de la Direction des Risques Groupe (particulièrement dans le cadre des revues sur les modèles internes d'estimation des paramètres bâlois), et d'assurer la circulation de l'information ;


• de contribuer aux exercices de communication de LCL ou du Groupe sur le dispositif modèles internes ;


• de déployer chez LCL la culture risque de modèle en animant le dispositif de gestion du risque de modèles ;


• d'apporter un regard indépendant sur divers sujets qui font l'objet d'une dimension quantitative et/ou statistique, à la demande du Directeur de Risques LCL.


• de répondre aux interrogations des missions d'audit interne et externe ;


• de représenter LCL dans les réunions, réflexions ou groupes de travail initiés par le Groupe ;


• de contribuer au bon fonctionnement du pôle de la Direction des Risques auquel l'équipe est rattachée.

Localisation du poste




Zone géographique



Europe, France, Ile-de-France, 94 - Val-De-Marne




Ville



10 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF Cedex




Télétravail



hybride




Critères candidat




Niveau d'études minimum



Bac + 5 / M2 et plus




Formation / Spécialisation



Profil ingénieur quantitatif (Ensai, Ensae, Dauphine/MASEF, Sorbonne, ESA)




Niveau d'expérience minimum



6 - 10 ans




Expérience



5 ans en modélisation, validation ou audit des modèles de risque de crédit ;



Connaissances des fonctions de contrôle (permanent ou périodique), idéalement déjà mises en œuvre dans un autre poste ;



Une première expérience de management serait appréciée.




Compétences recherchées



Appétence au management d'experts



Très bonne maîtrise des méthodes statistiques, des méthodes de programmation (SAS, R, Python) et des outils bureautiques



Maîtrise de la réglementation en vigueur sur le risque de crédit et de modèle



Capacités d'analyse et de diagnostic, rigueur, méthode et esprit de synthèse